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| Titre: | Stochastic Differential Equations and Application in Finance |
| Auteur(s): | Halitim, Hayem |
| Mots-clés: | Black-Scholes
options
stock price
stochastic |
| Date de publication: | 2025 |
| Résumé: | The thesis aims to study stochastic differential equations and explain their applications
in financial mathematics. It specifically deals with the widely used Black-Scholes model in financial markets, particularly for pricing European-style options, considering that
geometric Brownian motion is a suitable stochastic process to describe the paths of
financial asset prices. |
| URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/5604 |
| Collection(s) : | Mémoires de master
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