|
Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion >
Département des Sciences Commerciales et des Sciences de Gestion >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/3789
|
| Titre: | تأثير المتغيرات الاقتصادية الكلية على مؤشرات الأسواق المالية العربية |
| Auteur(s): | لعصامي, آمنة |
| Mots-clés: | المتغيرات الاقتصادية الكلية
بورصة عمان |
| Date de publication: | 2-mai-2021 |
| Résumé: | دفت الدراسة الحالية إلى تبيان تأثيربعض المتغيرات الاقتصادية الكلية،على المؤشر العام ل من السوقكلالمالية السعودية وبورصة عمانباستخدام بيانات فصلية للفت ة (0222-0202) ،واشتملت المتغيرات الاقتصادية على الناتج المحلي الإجمالي،عرض النقود بمفهومه الواسع ،معدل التضخم وسعر الفائدة على الودائع لأجل بالإضافة إلى متغير الأزمة المالية العالمية لسنة 0222كمتغير وهمي.نت نتائج اختبار جذر الوحدة بي(ADF) متغيرات الدراسة مستقرة أنعند الفرق الأول والمستوى،ما استدعى إعداد نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع(ARDL)،حيث أظهرت نتائج اختبارات النموذج وجود علاقة تكامل مشتك من خلال اختبار (Bound Test).توصلت الدراسة إلىوجود تأثير غير معنوي للناتج المحلي الإجمالي على مؤشر السوق الماليةالسعوديةفي الأجلينالطويل و القصير، في حين كان تأثير هإيجابي معنوي على مؤشر بورصة عمانفي الأجلالطويل فقط. أما بالنسبة لعرضالنقودبمفهومه الواسعفكان تأثيره إيجابي معنوي على مؤشر السوق المالية السعوديةفي الأجل القصير فقط،وسلبي معنوي على مؤشر انبورصة عمفي الأجلالطويل. كما كشفتنتائج الاختبار تأثير أنمعدل التضخم إيجابي معنوي على انمؤشر بورصة عمفي الأجلينو إيجابي على المدى الطويل بالنسبة للسوقالمالية السعودية،في حين أنلأسعار الفائدة على الودائعلأجلتأثيرسلبي معنوي على مؤشر بورصة انعمفي الأجل الطويل، لكن تأثير هكان غير معنويبالنسبة للسوق المالية السعوديةفي الأجلين.أما بالنسبة للأزمة المالية العالمية لسنة 0222ً تأثيرها كان سلبيافقد أظهرت النتائج أنفي الأجلينالطويل و القصير بالنسبة للسوق المالية السعودية وبورصان.ة |
| URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/3789 |
| Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|
