Améliorations de certaines méthodes probabilistes en optimisation globale

Abstract

Cette thèse traite les méthodes stochastiques d’optimisation globale les plus connues. Dans ce contexte, deux nouvelles méthodes ont été élaborées,la première est une perturbation stochastique de la méthode du gradient conjugué de Polak-Ribière et la deuxième est une nouvelle technique basée sur la génération des courbes paramétrées.L’étude numériquea montré que ces deux méthodessontcompétitivesavec les méthodes existant actuellement. Mots-clés :Optimisation globale, Méthode stochastique, Perturbation stochastique, Métaheuristic, Transformation réductrice, Courbe paramétrée.